O que é Algo-Trading (Algorithmic Trading)?

O que é Algo-Trading (Algorithmic Trading)?

Algo-trading, também conhecido como trading algorítmico, é um sistema de negociação automatizado onde as ordens de compra e venda são colocadas de acordo com as regras de um programa de computador ou algoritmo. O algoritmo pode ser configurado para considerar o preço, mas também pode considerar outros fatores, como tempo e volume. Assim que as condições de mercado atenderem aos critérios do algoritmo, o software de comercialização de algas fará uma ordem de compra ou venda de acordo.

Um exemplo simples pode ser o seguinte:

Compre 10 BTC quando a média móvel de dez dias exceder a média móvel de 30 dias;
Venda 10 BTC quando a média móvel de dez dias cair abaixo da média móvel de 30 dias.

No entanto, na realidade, a negociação de algo envolve muitas regras e condições mais complexas para construir uma fórmula para uma negociação lucrativa.

Existem muitas razões pelas quais os traders usam o algoritmo de negociação - ele oferece a oportunidade de negociação mais rápida e mais frequente em todo um portfólio que não seria possível com pedidos manuais. Como os pedidos são instantâneos, o algoritmo de negociação garante os melhores preços e reduz o risco de derrapagem. A negociação algorítmica tira o elemento humano da equação, reduzindo o risco de erros ou reações emocionais às condições do mercado.

Em um nível macro, o algo-trading cria mercados mais líquidos graças a uma frequência de pedido mais alta. Também torna os mercados mais previsíveis porque os algoritmos são programados para responder às condições emergentes.

Embora o algoritmo de negociação seja usado em muitos mercados, ele oferece ainda mais benefícios nos mercados de criptomoedas 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde os comerciantes correm o risco de perder oportunidades ou incorrer em riscos de perda enquanto estão dormindo. Portanto, mesmo aqueles que preferem a negociação manual podem usar o algoritmo de negociação como um mecanismo de segurança para quando eles estão longe de suas telas.

Algo-trading pode ser adequado para uma ampla gama de estratégias de negociação. Os árbitros que dependem de diferenças de preços incrementais podem usar um algoritmo para garantir a eficiência do pedido. Os negociantes de curto prazo e os scalpers que visam capturar lucros de movimentos de mercado menores usam o algoritmo de negociação para garantir que possam executar em uma frequência alta o suficiente para serem lucrativos e eliminar o risco de perseguir perdas. Os criadores de mercado também usam o algoritmo de negociação para garantir que haja profundidade suficiente de liquidez no mercado.

Os traders também usam o algoritmo de negociação para backtesting de uma estratégia específica, a fim de verificar se ela é capaz de retornar um lucro consistente.

Existem alguns riscos com a negociação de algoritmos, particularmente em torno de questões como tempo de inatividade do sistema ou interrupções da rede. Os algoritmos também são programados por humanos, portanto podem estar sujeitos a erros humanos, o que significa que o backtesting é fundamental para garantir que o algoritmo se comporte conforme o esperado.

Finalmente, um algoritmo sempre fará exatamente o que está programado para fazer e não pode ser responsável por eventos imprevistos de "cisne negro" que podem exigir uma intervenção mais humana e ações de mitigação.

Autor:

Alon Rajic é o proprietário e diretor administrativo da firma israelense Finofin, que possui e opera vários portais de finanças pessoais que incluem moneytransfercomparison.com, um dos maiores e mais conhecidos guias do mundo sobre transferências internacionais de dinheiro e moeda.

Alon Rajic iniciou o Finofin em 2015 com a esperança de simplificar tópicos financeiros complexos para as massas. Antes disso, Alon foi chefe de SEO da XLMedia PLC, uma empresa pública especializada em afiliação.

Alon é um adotante tardio do Bitcoin. Ele mudou sua opinião sobre a viabilidade da criptomoeda apenas quando os investidores institucionais começaram a se envolver por volta de 2020.